Section Archive · Macroeconomics

Finance & Macro

글로벌 유동성과 금리 사이클, 데이터 기반 자산 배분 전략

Channel: @dtsq.finance

2026. 10. 16. · By DeltaSquared Macro Research Desk

2026년 글로벌 거시경제(Macro) 전망: 금리 사이클 변곡점과 4계절 자산 배분 전략

중앙은행 통화 정책 피벗, 유동성 지표(M2, RRP, TGA) 분석, 그리고 인플레이션 국면별 최적 리밸런싱 포트폴리오 모델.

2026. 10. 10. · By DeltaSquared Macro Research Desk

25년 이상 연속 배당 증액 기업의 펀더멘털 스크리닝 기준, 원가 대비 배당수익률(YoC)의 복리 계산, 월별 배당 캘린더 사다리 전략.

2026. 10. 3. · By DeltaSquared Macro Research Desk

S&P 500 시장 수익률, 나스닥 혁신 성장, 고배당 퀄리티 팩터의 상관계수, 최대 낙폭(MDD), 샤프 지수(Sharpe Ratio) 기반 포트폴리오 최적화.

2026. 9. 25. · By DeltaSquared Macro Research Desk

연방준비제도 SOMA 자산 포트폴리오의 수축 과정, 재무부 단기채(T-Bills) 발행이 역레포와 은행 지급준비금에 미치는 거시 유동성 충격 분석.

2026. 9. 16. · By DeltaSquared Macro Research Desk

장단기 금리 역전 해소(Un-inversion)의 경제학적 의미, 불 스티프닝(Bull Steepening) vs 베어 스티프닝(Bear Steepening) 시나리오별 채권 ETF 전략.

2026. 9. 5. · By DeltaSquared Macro Research Desk

파마-프렌치(Fama-French) 다인자 모델의 실전 응용, 노비-마르크스(Novy-Marx) 수익성 팩터와 가격 모멘텀의 결합으로 시장 초과수익(Alpha) 창출하기.

2026. 8. 25. · By DeltaSquared Macro Research Desk

달러 스마일(Dollar Smile) 이론, 한미 금리차와 통화 스왑 레이트, 환노출(Unhedged) vs 환헤지(H) ETF의 10년 백테스트 분석.

2026. 8. 11. · By DeltaSquared Macro Research Desk

전통 오피스의 몰락과 데이터센터·물류 인프라 리츠의 급성장, 부동산 투자신탁의 핵심 밸류에이션 지표(Cap Rate, NAV, AFFO) 실전 분석.